Индекс волатильности Чикагской биржи опционов VIX — он же «индекс страха». Этот показатель отражает ожидания трейдеров по американскому рыночному индексу широкого рынка S&P 500 на предстоящие 30 дней — точнее, его волатильность. Рассчитывается индикатор на основании котировок спроса и предложения на индексные опционные контракты.
Индексы волатильности
Он произошел от слова volatile, что в переводе на русский означает «неустойчивый», «непостоянный». Заниматься заработком на волатильности должны только профессионалы, разбирающиеся в тонкостях рынка. Смогут ли на фондовом рынке получить доход обычные люди? Им тут можно сказать только одно — не нужно пытаться зарабатывать на волатильности. Вы ступаете на футбольное поле, на котором играют блог трейдера только профессионалы», — подчеркнул Николай Кузнецов.
- Таким образом, индекс VIX показывает, чего ждут трейдеры — падения или роста.
- Главным ключом к данному методу является идентификация торгового дня ID/NR4.
- Когда они боятся, то начинают массово продавать активы, и волатильность увеличивается.
- Военные перевороты, итоги выборов, стихийные бедствия, выход макроэкономической статистики.
- Обычно волатильность актива для инвестирования есть в описании на портале — брокеры рассчитывают ее автоматически.
- Поэтому даже во время экономических кризисов их активы не падают одновременно, и портфель в целом проседает не сильно.
Что такое волатильность простыми словами
Например, когда Иран пригрозил перекрыть Ормузский пролив, волатильность цен нефтяных фьючерсов повысилась. Ведь пятая часть всех мировых поставок нефти проходит по этому пути. А самыми рисковыми активами считаются криптовалюты и деривативы — фьючерсы и опционы.
Лидеры роста
Например, в начале эпидемии коронавируса упали акции большинства публичных компаний. А многие непрофессиональные инвесторы успели купить их с существенным дисконтом. Непрофессионалам не стоит выходить на рынок в период высокой волатильности или сразу пытаться оперировать высоковолатильными активами. У курса рубля средняя волатильность по сравнению с валютами других развивающихся стран. Как правило, она зависит от цен на энергоносители и политической обстановки.
«Понимание волатильности позволяет инвестору несколько сгладить эйфорию от ожидаемой доходности. А значит, и выбрать инструмент, наиболее подходящий под конкретные задачи. Например, классические облигации содержат в себе меньший риск, однако и доходность по ним также может быть невысока. Существуют инструменты, которые, опираясь на волатильность, помогают оценивать изменения цен на фондовом рынке, тем самым проводить анализ текущего положения дел. Если цена на рынке неоправданно низкая или, наоборот, необычайно высокая, это может говорить о перепроданности или перекупленности. Один из самых популярных что такое дожи-стрекоза индексов биржи, который отслеживает активы порядка 2000 американских компаний малой капитализации.
Какие активы подвержены волатильности
Большинству инвесторов хочется найти оптимальный баланс между доходностью и риском. Его высчитывают для оценки своего инвестиционного портфеля. Что касается волатильности валюты, то в развивающихся странах она намного выше, чем в развитых. Облигации считаются самыми надежными активами, и волатильности они подвержены меньше всего. Акции старых, крупных и стабильных компаний – менее волатильны. А вот акции молодых и высокотехнологичных компаний – более волатильны.
На таких бумагах можно заработать больше, но только если инвестор правильно оценивает рынок и покупает акции с холодной головой. Например, у акций Ozon в феврале 2024 года высокая волатильность. В периоде 52 недель цена менялась в диапазоне от 1005 до 3147 ₽ за штуку.
Показатель публикуется ежемесячно в Бюро статистики труда США. Если волатильность отдельной акции выше общей волатильности рынка или отрасли, то и риски фигуры в трейдинге выше. Волатильность применяется для игры в коридоре цен — это оптимальный сценарий использования. Вы рассчитали, в том числе с помощью прогнозов ожидаемой волатильности, что цена актива колеблется от 80 до 110 условных единиц. Тогда при падении ближе к 80 вы можете покупать, а при подъёме до 110 — продавать. При этом нужно учесть, что ожидаемая волатильность малоликвидных акций типа Н-ской автоколонны потенциально выше.
